Wie von allen anderen irischen Terrierrassen, so wird auch vom Kerry Blue Terrier vermutet, daß er schon seit Jahrhunderten in diesem Land vorkommt; man findet jedoch bis zum 20. Jahrhundert aufgrund seiner ursprünglichen Verwendung als Rattenfänger und als vielseitig eingesetzter Bauernhund, wenn überhaupt, nur wenig Hinweise auf die Rasse.
Die vermutlich erste schriftliche Erwähnung des Kerry Blue stammt aus dem Jahr 1847 : Der Autor beschreibt einen bläulich, schieferfarbenen Hund mit dunkleren Flecken und oft mit Loh an den Läufen und um den Fang. Man nahm an, daß dieser schwärzlichblaue irische Terrier überwiegend in Kerry verbreitet war, war er aber genauso in anderen Grafschaften zu finden. Der Blaue Terrier erschien erstmalig im Jahre 1913 im Ausstellungsring und im Jahre 1920 gründete sich der « Dublin Blue Terrier Club ». Der Kerry Blue wurde als eine Art Maskottchen der irischen Patrioten sehr schnell derart beliebt, daß sich vorübergehend sogar 4 Klubs seiner annahmen, die zwischen 1922 und 1924 nicht weniger als 6 Ausstellungen und 6 Arbeitsprüfungen veranstalteten.
Ab 1928 wurde dieser beeindruckende, ausgewogene Terrier mit seinem herrlichen weichen blauen Haar weltweit immer beliebter und sein Ruf als ausgezeichneter Arbeits- und Begleithund wurde der Einschätzung gerecht, die Rasse sei "nahezu vollkommen".